学会員メーリングリストアーカイブ (2009年)

[dbjapan] 第2回ファイナンスにおける人工知能応 用研究会(SIG-FIN)


日本データベース学会会員のみなさま

CMD ラボの松井と申します.

人工知能学会第2種研究会「ファイナンスにおける人工知能応用研究会」(SIG-FIN)の
第2回研究会のご案内をさせていただきます.
(重複してお受け取りの際はご容赦ください)

みなさまのご参加をお待ちしております.


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第2回 人工知能学会 ファイナンスにおける人工知能応用研究会(SIG-FIN)

2009年1月25日(日) 午前10時00分〜午後5時50分 開場 午前9時45分

東京理科大学 九段校舎
東京メトロ東西線・半蔵門線,都営地下鉄新宿線 九段下駅 すぐ
http://www.tus.ac.jp/camp/kagurazaka.html#kudan

2007年のサブプライム問題に端を発する世界金融危機などの
影響から,金融市場への関心が高まっています.
このような状況の中で,ファイナンス分野への人工知能技術の
応用を促進するため,人工知能学会では第2種研究会「ファイナ
ンスにおける人工知能応用研究会(SIG-FIN)」を今年度新規に
設立いたしました.

この研究会では,ファイナンスに関わる研究課題を広く対象と
し,人工知能分野の工学系研究者と金融市場の現場で活躍されて
いる技術者との交流を深めるとともに,新しい人工知能技術の創
出を目指しています.

これまで,5月にキックオフ研究会,6月に人工知能学会全国大
会でオーガナイズド・セッション,9月に第1回研究会を行い,両
分野から多くの方々に参加していただきました.

第2回研究会は,金融市場の現場で活躍されている技術者の方々
が参加しやすいように東京・九段下で日曜日に開催し,招待講演
を含む研究発表と懇親会を予定しております.
また,口頭発表だけでなく,他の参加者からより多くの意見を
集められるような場を設ける予定です.

人工知能学会の会員でなくても発表・参加していただけます.
皆様の積極的なご参加をお待ちしております.

【参加費】
* 資料あり(要事前申込) 500円 + 1,000円×資料の購入部数
* 資料なし        500円
当日受付にて支払をお願いいたします.懇親会費(実費)は別途かかります.

【参加申込】
研究会資料の部数を確定するため、資料の購入希望者は1月16日(金)までに
下記のフォームに必要事項を記入してメールをお送りください.
発表申込時に資料の部数を連絡頂いた方は,今回の発表申込は必要ありません.

送付先: jsai-fin-002(at)tohgoroh.jp
メールの件名: 「第2回SIG-FIN 参加申込」

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  (1)お名前:
  (2)連絡先
  氏名:
  所属:
  E-mail:
  (3)研究会資料(1部1,000円):  部
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【予定プログラム】

開場 午前9時45分

10:00-10:50 一般発表セッション
       「ポートフォリオの最適化」(2件)

(1) メメティックアルゴリズムを用いた金融ポートフォリオの再構築
       Aranha Claus,伊庭斉志(東京大学)
(2) GAと相関係数による動的選択アセットで構成されるポートフォリオの最適化
       折登由希子(足利工業大学),山本久志(首都大学東京),井ノ口学(首都大学東京),下田雅(上智大学),伊呂原隆(上智大学)

11:00-12:00 招待講演
「マネックス証券における新サービス提供への試み」
蓮尾聡(マネックス証券株式会社)

12:00-13:00 昼休み

13:00-14:40 一般発表セッション
       「シミュレーションと行動ファイナンス」(4件)

(3) 三体トレーディングモデルを拡張した日本株式市場の日中変動シミュレーション
       見並良治,尹煕元(シーエムディーラボ)
(4) 参加者の能力の分布が市場の揺らぎに与える影響
       秋山英三(筑波大学)
(5) 固有値分析とポートフォリオ構築
       上田唯以(東京大学)
(6) Individual Investors Trading Strategies and Responsiveness to
Information - A Virtual Stock Market Field Experiment
       Greg Mardyla(立命館大学),Ryoko Wada

14:50-15:40 一般発表セッション
       「ファイナンスにおける機械学習」(2件)

(7) 遺伝的アルゴリズムによる外国為替取引手法の最適化(続報)
       平林明憲,伊庭斉志(東京大学)
(8) なぜ株価学習モデルは似たような銘柄を選んでしまうのか?
       水田孝信,小林悟,加藤徳史,下妻友成(スパークス・アセット・マネジメント)

15:40-16:10 コーヒーブレイク

16:10-17:50 一般発表セッション
       「市場とテキスト情報」(4件)

(9) インターネット株式掲示板の投稿内容と株式市場の関連性
       丸山健(電通通信大学),梅原英一,諏訪博彦,太田敏澄
(10) 株価情報とニュース記事の統合的検索・分析システム
       吉田稔(東京大学),廣川敬真,浦信将,山田剛一,増田英孝,中川裕志
(11) クレジット市場におけるヘッドラインニュースの効果についての研究
       上瀧弘晃(中央三井アセット信託銀行),高橋悟(中央三井アセット信託銀行),高橋大志(慶應義塾大学)
(12) テキスト情報による複数金融市場の分析
       和泉潔(産業技術総合研究所),後藤卓(三菱東京UFJ銀行),松井 藤五郎(東京理科大学)


【照会先】
鳥海不二夫 tori(at)is.nagoya-u.ac.jp

最新の情報は下記の研究会Webサイトにてお知らせいたします.
http://www.kishii.ss.is.nagoya-u.ac.jp/~tori/society/sig-fin/



-- 
松井 宏樹
株式会社 CMD ラボ
e-mail: matsui [at] cmdlab.co.jp